同外ヘッジ戦略

平成29年6/23(金)7月限 オプション戦略
6/22日のNYダウは21397ドル、-12ドル、ナスダックは6236ドル、+2.7ドルとなった。
6/22日のNY市場は金融株や生活関連株が下落し、横這いとなった。ヘルスケア銘柄は買われた。ダウの終値は-12ドルとなった。
6/22日の欧州市場は軟調な原油価格を背景に横這いとなった。欧州市場は横這いとなった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は20110円+40、引け値は20080円、+10円となった。
2) 本日は様子見とした。
証拠金:355,200円  120%証拠金:419,040円
6/23:8月限21750C×2売:デルタ:-0.0754
6/23:8月限21500C×0売:デルタ:-0.0
6/23:8月限17000P×2売:デルタ: 0.0426
6/23:デルタ総合計:-0.0328

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(50)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(3)+決済損(18)+含み損(0)
合計損益=+29円 (6/23在): 

6/23日の合計損益は+29円となった。
6月23日の7月限オプション戦略


上図は6/23日の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
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同外ヘッジ戦略

平成29年6/22(木)7月限 オプション戦略
6/21日のNYダウは21410ドル、-57ドル、ナスダックは6233.9ドル、+45ドルとなった。
6/21日のNY市場は原油価格の下落がエネルギー株の下落を招き、ダウとS&P500を押し下げた。一方ナスダックはハイテク株とヘルスケア銘柄が買われて反発となった。ダウの終値は-57ドルとなった。
6/21日の欧州市場は原油価格の下落がエネルギー株の下落を招き、これと金融株が売られて、全体を押し下げ、続落となった。欧州市場は続落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は20100円-10、引け値は20070円、-40円となった。
2) 本日は様子見とした。
証拠金:353,200円  120%証拠金:417,040円
6/22:8月限21750C×2売:デルタ:-0.0822
6/22:8月限21500C×0売:デルタ:-0.0
6/22:8月限17000P×2売:デルタ: 0.0474
6/22:デルタ総合計:-0.0348

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(48)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(2)+決済損(18)+含み損(0)
合計損益=+28円 (6/22在): 

6/22日の合計損益は+28円となった。
6月22日の7月限オプション戦略


上図は6/22日の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同外ヘッジ戦略

平成29年6/21(水)7月限 オプション戦略
6/20日のNYダウは21467ドル、-61ドル、ナスダックは6188ドル、-50ドルとなった。
6/20日のNY市場は原油価格の下落がエネルギー株の下落を招き、またアマゾン・コムのアパレル事業拡大により小売り関連株も売られた。この二つの悪材料によりダウとナスダックがげらくした。ダウの終値は-61ドルとなった。
6/20日の欧州市場は原油価格の下落がエネルギー株の下落を招き、これが悪材料となって全体を押し下げた。欧州市場は反落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は20130円-70、引け値は20110円、-90円となった。
2) 本日は様子見とした。
証拠金:362,200円  120%証拠金:426,040円
6/21:8月限21750C×2売:デルタ:-0.0968
6/21:8月限21500C×0売:デルタ:-0.0
6/21:8月限17000P×2売:デルタ: 0.0470
6/21:デルタ総合計:-0.0498

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(42)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(3)+決済損(18)+含み損(0)
合計損益=+21円 (6/21在): 

6/21日の合計損益は+21円となった。
6月21日の7月限オプション戦略


上図は6/21日の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同外ヘッジ戦略

平成29年6/20(火)7月限 オプション戦略
6/19日のNYダウは21528ドル、+144ドル、ナスダックは6239ドル、+87ドルとなった。
6/19日のNY市場はニューヨーク連銀のダドリー総裁が賃金の上昇により、インフレ率が高まるとの見方を示した。これを受けて経済に対する楽観的見方が広がり、ダとS&P500が最高値を更新した。ダウの終値は+144ドルとなった。
6/19日の欧州市場はギリシャに対する支援策が決定されたことが好感されて、反発となった。欧州市場は反発となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は20180円+160、引け値は20200円、+170円となった。
2) 本日はポジションを調整した。
証拠金:366,200円  120%証拠金:430,040円
6/20:8月限21750C×2売:デルタ:-0.1238
6/20:8月限21500C×0売:デルタ:-0.0
6/20:8月限17000P×2売:デルタ: 0.0392
6/20:デルタ総合計:-0.0846

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(20)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(4)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益=+16円 (6/20在): 

6/20日の合計損益は+16円となった。
6月20日の7月限オプション戦略


上図は6/20日の損益図である。

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同外ヘッジ戦略

平成29年6/19(月)7月限 オプション戦略
6/16日のNYダウは21384ドル、+24ドル、ナスダックは6151ドル、-13ドルとなった。
6/16日のNY市場はこの日発表された米住宅着工件数が予想を下回り、米国経済に対する懐疑的見方が広がった。またアップル株の下落がナスダックの下落を招き、ダウはエネルギー株の上昇に支えられて上昇となった。ダウの終値は+24ドルとなった。全体としては横這いとなった。
6/16日の欧州市場はギリシャに対する支援策が決定されたことが好感されて、反発となった。欧州市場は反発となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19920円-20、引け値は20030円、+90円となった。本日は様子見とした。
証拠金:375,200円  120%証拠金:439,040円
6/19:8月限21500C×2売:デルタ:-0.1342
6/19:8月限17000P×2売:デルタ: 0.0470
6/19:デルタ総合計:-0.0872

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(20)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(4)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益=+16円 (6/19在): 

6/19日の合計損益は+16円となった。
6月19日の7月限オプション戦略


上図は6/19日の損益図である。

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高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

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