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12月13日の12月限オプション戦略

12月/13日(金)の12月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
12/12日の NYダウは28132ドル、+220ドル、ナスダックは8717ドル+63なった。
12/12日のNY市場は米中通商協議が合意に達したとする報道を受け、大幅高とった。ダウの引け値は+220ドルとなった。
12/12日の欧州市場は米中通商協議の進展があり、またECBのラガルド総裁の発言も好感されて続伸となった。欧州は続伸となった。
12/13日の日経225先物の寄り付き値は23800円、+400、引け値は2382円+420円となった。
1) 本日はSQ当日である。SQ値:23895.88円
2) 証拠金:0,00円     120%証拠金:0,0円
12/13 1月限:55000C×2:売りデルタ:-0.0
12/13 12月限:23875C×3:売りデルタ:-0.0
12/13 12月限:22500P×3:売りデルタ: 0.0
12/13 1月限:19500P×2:売りデルタ: 0.0
12/13 デルタ総合計:-0.0
12月13日の12月限オプション戦略



この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(513)+買玉利益(250)>ヘッジコスト(27)+決済損(268)+含み損(0)
合計損益 +468円 (12/13現在)
IV:23500C:12.41  IV:23250P:15.57
1月限23500C買30日目表290円、28日目273円、差(実350-273)=77円
1月限23250P買30日目表345円、28日目331円、差(実350-331)=19円
 期間利益合計=77+19=96円(損失)
    買玉残金:273+331=604、 売玉金額:83×3+80×3=489
手元に残る金額:604+489=1093円
増益条件=1093―700=+393円
現状維持でれば黒字の可能性有。
12月11日の1月限の残存日数は30日であり、12月限SQ前日の残存日数は28日であることを意味する。

暴落暴騰対策
25500C:20×1.2≒24決済
19500P:23×1.2≒27決済
23875C:83×1.2≒100決済
22750P:80×1.2≒90決済
22500P:72×1.2≒85決済

追伸 メールアドレスが変更されました。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ はこちらへどうぞ。

メールアドレス変更に伴いブログも下記に移行する予定です
記:https://tk20190310.blog.fc2.com/

著者のメールアドレスは:TGODCANION@AB.AUONE-NET.JP
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌
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12月12日の12月限オプション戦略

12月/12日(木)の12月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
12/11日の NYダウは27911ドル、+29ドル、ナスダックは8654ドル+37なった。
12/11日のNY市場は米中通商協議の行方やFOMCの結果を受け、反発とった。ダウの引け値は+29ドルとなった。
12/11日の欧州市場は米中通商協議の行方を見守る姿勢の中、FOMCの結果は金利据え置きとなり、スペインのアパレル会社が牽引して、上昇となった。欧州は上昇となった。
12/12日の日経225先物の寄り付き値は23430円、+60、引け値は2347円+100円となった。
1) 本日は様子見とした。
2) 証拠金:0,00円     120%証拠金:0,0円
12/12 1月限:55000C×2:売りデルタ:-0.0
12/12 12月限:23875C×3:売りデルタ:-0.0
12/12 12月限:22500P×3:売りデルタ: 0.0
12/12 1月限:19500P×2:売りデルタ: 0.0
12/12 デルタ総合計:-0.0
12月12日の12月限オプション戦略


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(494)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(92)+決済損(68)+含み損(0)
合計損益 +334円 (12/12現在)
IV:23500C:12.41  IV:23250P:15.57
1月限23500C買30日目表290円、28日目273円、差(実350-273)=77円
1月限23250P買30日目表345円、28日目331円、差(実350-331)=19円
 期間利益合計=77+19=96円(損失)
    買玉残金:273+331=604、 売玉金額:83×3+80×3=489
手元に残る金額:604+489=1093円
増益条件=1093―700=+393円
現状維持でれば黒字の可能性有。
12月11日の1月限の残存日数は30日であり、12月限SQ前日の残存日数は28日であることを意味する。

暴落暴騰対策
25500C:20×1.2≒24決済
19500P:23×1.2≒27決済
23875C:83×1.2≒100決済
22750P:80×1.2≒90決済
22500P:72×1.2≒85決済

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12月11日の12月限オプション戦略

12月/11日(水)の12月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
12/10日の NYダウは27881ドル、-27ドル、ナスダックは8616ドル-5.6なった。
12/10日のNY市場は米中通商協議の行方やFOMCの結果を見守る姿勢となり、下落とった。ダウの引け値は-27ドルとなった。
12/10日の欧州市場は米中通商協議の行方を見守る姿勢の中、中国の軟調な経済指標を受け、まちまちとなった。欧州はまちまちとなった。
12/11日の日経225先物の寄り付き値は23370円、-70、引け値は2345円+10円となった。
1) 本日は様子見とした。
2) 証拠金:462,700円     120%証拠金:671,240円
12/11 1月限:55000C×2:売りデルタ:-0.0490
12/11 12月限:23875C×3:売りデルタ:-0.3966
12/11 12月限:22500P×3:売りデルタ: 0.0513
12/11 1月限:19500P×2:売りデルタ: 0.0196
12/11 デルタ総合計:-0.3747
12月11日の12月限オプション戦略


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(494)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(92)+決済損(68)+含み損(0)
合計損益 +334円 (12/11現在)
IV:23500C:12.41  IV:23250P:15.57
1月限23500C買30日目表290円、28日目273円、差(実350-273)=77円
1月限23250P買30日目表345円、28日目331円、差(実350-331)=19円
 期間利益合計=77+19=96円(損失)
    買玉残金:273+331=604、 売玉金額:83×3+80×3=489
手元に残る金額:604+489=1093円
増益条件=1093―700=+393円
現状維持でれば黒字の可能性有。
12月11日の1月限の残存日数は30日であり、12月限SQ前日の残存日数は28日であることを意味する。

暴落暴騰対策
25500C:20×1.2≒24逆指値決済
19500P:23×1.2≒27逆指値決済
23875C:83×1.2≒100逆指値決済
22750P:80×1.2≒90逆指値決済
22500P:72×1.2≒85逆指値決済

追伸 メールアドレスが変更されました。
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12月10日の12月限オプション戦略

12月/10日(火)の12月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
12/09日の NYダウは27909ドル、-105ドル、ナスダックは8621ドル-34なった。
12/09日のNY市場は米中通商協議の行方やFOMCの結果を見守る姿勢となり、下落とった。ダウの引け値は-105ドルとなった。
12/09日の欧州市場は米中通商協議の行方を見守る姿勢の中、中国の軟調な経済指標を受け、反落となった。欧州は反落となった。
12/10日の日経225先物の寄り付き値は23370円、-70、引け値は2345円+10円となった。
1) 本日は様子見とした。
2) 証拠金:481,455円     120%証拠金:688,346円
12/10 1月限:55000C×2:売りデルタ:-0.0086
12/10 12月限:23875C×3:売りデルタ:-0.3954
12/10 12月限:22500P×3:売りデルタ: 0.2757
12/10 1月限:19500P×2:売りデルタ: 0.0366
12/10 デルタ総合計:-0.0917
12月10日の12月限オプション戦略


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(452)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(75)+決済損(68)+含み損(0)
合計損益 +309円 (12/10現在)
IV:23500C:13.39  IV:23250P:14.86
1月限23500C買31日目表325円、28日目306円、差(実350-306)=44円
1月限23250P買31日目表325円、28日目312円、差(実350-312)=38円
 期間利益合計=44+38=82円(損失)
    買玉残金:306+312=618、 売玉金額:83×3+80×3=489
手元に残る金額:618+489=1107円
増益条件=1107―700=+407円
現状維持でれば黒字の可能性有。
12月06日の1月限の残存日数は35日であり、12月限SQ前日の残存日数は28日であることを意味する。

暴落暴騰対策
25500C:20×1.2≒24逆指値決済
19500P:23×1.2≒27逆指値決済
23875C:83×1.2≒100逆指値決済
22750P:80×1.2≒90逆指値決済
22500P:72×1.2≒85逆指値決済

追伸 メールアドレスが変更されました。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ はこちらへどうぞ。

メールアドレス変更に伴いブログも下記に移行する予定です
記:https://tk20190310.blog.fc2.com/
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セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌

12月09日の12月限オプション戦略

12月/09日(月)の12月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
12/06日の NYダウは28015ドル、+337ドル、ナスダックは8656ドル+85なった。
12/06日のNY市場は米中通商協議の行方を見守る姿勢の中、雇用統計が26.7マン人となり、これを好感して大幅上昇となった。ダウの引け値は+337ドルとなった。
12/06日の欧州市場は米中通商協議の行方を見守る姿勢の中、雇用統計が26.7万人となり、反発となった。欧州は反発となった。
12/09日の日経225先物の寄り付き値は23340円、+30、引け値は2320円+110円となった。
1) 本日は様子見とした。
2) 証拠金:504,255円     120%証拠金:709,706円
12/09 1月限:55000C×2:売りデルタ:-0.0298
12/09 12月限:23875C×3:売りデルタ:-0.5124
12/09 12月限:22500P×3:売りデルタ: 0.2265
12/09 1月限:19500P×2:売りデルタ: 0.0262
12/09 デルタ総合計:-0.2895
12月06日の12月限オプション戦略


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(425)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(81)+決済損(68)+含み損(0)
合計損益 +276円 (12/09現在)
IV:23500C:13.31  IV:23250P:13.67
1月限23500C買35日目表320円、28日目279円、差(実350-279)=71円
1月限23250P買35日目表340円、28日目340円、差(実350-340)=10円
 期間利益合計=71+10=811円(損失)
    買玉残金:279+340=619、 売玉金額:83×3+80×3=489
手元に残る金額:619+489=1108円
増益条件=1108―700=+408円
現状維持でれば黒字の可能性有。
12月06日の1月限の残存日数は35日であり、12月限SQ前日の残存日数は28日であることを意味する。

暴落暴騰対策
25500C:20×1.2≒24逆指値決済
19500P:23×1.2≒27逆指値決済
23875C:83×1.2≒100逆指値決済
22750P:80×1.2≒90逆指値決済
22500P:72×1.2≒85逆指値決済

追伸 メールアドレスが変更されました。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
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プロフィール

高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

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