同外ヘッジ戦略

8月/18日(金) 9月限オプション戦略 
8/17日のNYダウは21750ドル、-274ドル、ナスダックは6221ドル、-123ドルとなった。
8/17日のNY市場はスペインのバルセロナに於けるテロ事件発生で、安全通貨とされる円とスイスフランが買われ、ドル安円高となり、またゲーリー・コーン国家経済会議議長が辞任するとのうわさも広がり、米国株が大幅下落となってシカゴの日経ダウもつれ安となった。ダウの終値は-274ドルとなった。
8/17日の欧州市場はFRBの議事要旨が公開され、金利上げの観測がなく、これが失望となって、銀行株が売られ、全体を引き下げた。欧州市場は反落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19470円-210、引け値は19440円、-240円となった。
2) 本日は様子見とした。

証拠金:362,000円  120%証拠金:425,200円
8/18:10月限21000C×2売:デルタ:-0.0780
8/18:10月限14500P×2売:デルタ: 0.0230
8/18:デルタ総合計:-0.0550

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(32)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(11)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益+21円 (8/18現在): 

8/18日の合計損益+21円となった。
8月18日の9月限オプション戦略


上図は8/18日の損益図である。
 
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
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同外ヘッジ戦略

8月/17日(木) 9月限オプション戦略 
8/16日のNYダウは22024ドル、+25ドル、ナスダックは6345ドル、+12ドルとなった。
8/16日のNY市場はFRBが公表したFOMCの議事要旨において、低インフレを懸念する文言があり、これが金利上げを遅らせる好材料と捉えられ、続伸いとなった。ダウの終値は+25ドルとなった。
8/16日の欧州市場はユーロ圏内のGDPが叙法修正され、また金属価格の上昇に伴い鉱業株ことも支援材料となり、続伸となった。欧州市場は続伸となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19690円-40、引け値は19680円、-50円となった。
2) 本日は様子見とした。

証拠金:359,000円  120%証拠金:422,200円
8/17:10月限21000C×2売:デルタ:-0.1116
8/17:10月限14500P×2売:デルタ: 0.0182
8/17:デルタ総合計:-0.0934

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(34)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(10)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益24円 (8/17現在): 

8/17日の合計損益は24円となった。
8月17日の9月限オプション戦略


上図は8/17日の損益図である。
 
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同外ヘッジ戦略

8月/16日(水) 9月限オプション戦略 
8/15日のNYダウは21998ドル、+5.3ドル、ナスダックは6333ドル、-7.2ドルとなった。
8/15日のNY市場は好悪材料が混在してほぼ横這いとなった。ダウの終値は+5.3ドルとなった。
8/15日の欧州市場はM&A期待から航空機関連株が買われ、小幅続伸となった。欧州市場は小幅続伸となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19730円-10、引け値は19730円、-10円となった。
2) 本日は様子見とした。

証拠金:367,000円  120%証拠金:430,200円
8/16:10月限21000C×2売:デルタ:-0.1222
8/16:10月限14500P×2売:デルタ: 0.0202
8/16:デルタ総合計:-0.1020

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(26)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(9)+決済損(0)+含み損(4)
合計損益17円 (8/16現在): 

8/16日の合計損益は17円となった。
8月16日の9月限オプション戦略


上図は8/16日の損益図である。
 
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同外ヘッジ戦略

8月/14日(月) 9月限オプション戦略 
8/10日のNYダウは21844ドル、-204ドル、ナスダックは6216ドル、-135ドルとなった。
8/10日のNY市場は米朝間の恫喝合戦でリスクが増大したとする観測が広がり、リスク回避の売りが増大し大幅安となった。ダウの終値は-204ドルとなった。
8/10日の欧州市場は北朝鮮のグァム島周辺へのミサイル発射警告で地政学的リスクが増大したと観測され、これが悪材料となって、反落となった。欧州市場は反落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19480円-230、引け値は19530円、-192円となった。
2) 本日は9月限の仕掛けを開始した。

証拠金:381,000円  120%証拠金:444,200円
8/14:10月限21000C×2売:デルタ:-0.1212
8/14:10月限14500P×2売:デルタ: 0.0338
8/14:デルタ総合計:-0.0874

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益-0円 (8/14現在): 

8/14日の合計損益は-0円となった。
8月14日の9月限オプション戦略


上図は8/14日の損益図である。
 
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同外ヘッジ戦略

8月/10日(木) 8月限オプション戦略 SQ当日
8/09日のNYダウは22048ドル、-36ドル、ナスダックは6352ドル、-18ドルとなった。
8/09日のNY市場はトランプ大統領の北朝鮮に対する強硬発言がリスク警戒材料となり、続落となった。ダウの終値は-36ドルとなった。
8/09日の欧州市場は北朝鮮のグァム島周辺へのミサイル発射警告で地政学的リスクが増大したと観測され、これが悪材料となって、反落となった。欧州市場は反落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19780円+50、引け値は19710円、-20円となった。
2) 本日はSQ当日、 SQ値:19825.92円

証拠金:0,000円  120%証拠金:0,0円
8/10:8月限21250C×0売:デルタ:-0.0
8/10:8月限20625C×0売:デルタ:-0.0
8/10:8月限20500C×0売:デルタ: 0.0
8/10:8月限19125P×0売:デルタ: 0.0
8/10:8月限17000P×0売:デルタ: 0.0
8/10:デルタ総合計:-0.0

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(230)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(27)+決済損(215)+含み損(0)
合計損益-12円 (8/10現在): 

8/10日の合計損益は-12円となった。
8月10日の8月限オプション戦略結果


上図は8/10日の損益図である。
 辛抱が足りなくて、1日早く調整してしまった。今月は赤字となりました。
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プロフィール

高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

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