FC2ブログ

同内ヘッジ戦略

6月/19日(水)6月19日の7月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
6/18 NYダウは26465ドル、+353ドル、ナスダックは7953ドル、+108ドルとなった。
6/18のNY市場は年内の金利引き下げ期待と米中主脳会談の実現見通しが好材料となって、大幅高となった。ダウの引け値は+353ドルとなった。
6/18の欧州市場はECBのドラギ総裁のハト派的発言と米中貿易交渉の再開が好材料となって、上昇となった。欧州は上昇となった。
6/19日の日経225先物の寄り付き値は21220円、+310、引け値は21270円、+360円となった。
1) 本日はポジションを調整した。
2) 証拠金:214,200円     120%証拠金:248,040円
6/19 8月限:23250C×2売:デルタ: -0.1306
6/19 8月限:23000C×0売:デルタ: -0.0
6/19 8月限:17500P×2:売りデルタ: 0.0024
6/19 デルタ総合計:-0.1282

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(12)+買玉利益(5)>ヘッジコスト(5)+決済損(8)+含み損(0)
合計損益+4円 (6/19現在):
6月19日の7月オプション戦略



6/19の損益は:+4円となった。
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、一昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。令和01年6月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。
暴落暴騰対策
8月限23250C:19円×1.2≒23円要決済
8月限17500P:20×1.3≒25円要決済

追伸 メールアドレスが変更されました。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ はこちらへどうぞ。

メールアドレス変更に伴いブログも下記に移行する予定です
記:https://tk20190310.blog.fc2.com/
著者のメールアドレスは:TGODCANION@AB.AUONE-NET.JP
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌
スポンサーサイト

同内ヘッジ戦略

6月/18日(火)6月18日の7月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
6/17 NYダウは26112ドル、+22.9ドル、ナスダックは7845ドル、+48ドルとなった。
6/17のNY市場はFOMCを前にして小浮動となった。ダウの引け値は+22.9ドルとなった。
6/17の欧州市場は米国のFOMCを前にして小浮動となった。欧州はまちまちの動きとなった。
6/18日の日経225先物の寄り付き値は21050円、-20、引け値は20910円、-160円となった。
1) 本日は様子見とした。
2) 証拠金:249,048円     120%証拠金:287,258円
6/18 8月限:23000C×2売:デルタ: -0.1150
6/18 8月限:17500P×2:売りデルタ: 0.0314
6/18 デルタ総合計:-0.0836

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(14)+買玉利益(2)>ヘッジコスト(4)+決済損(0)+含み損(6)
合計損益+6円 (6/18現在):
6月18日の7月限オプション戦略



6/18の損益は:+6円となった。
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、一昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。令和01年6月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。
暴落暴騰対策
8月限23000C:21円×1.2≒25円要決済
8月限17500P:20×1.3≒25円要決済

追伸 メールアドレスが変更されました。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ はこちらへどうぞ。

メールアドレス変更に伴いブログも下記に移行する予定です
記:https://tk20190310.blog.fc2.com/
著者のメールアドレスは:TGODCANION@AB.AUONE-NET.JP
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌

同内ヘッジ戦略

6月/17日(月)6月17日の7月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
6/14 NYダウは26089ドル、-17ドル、ナスダックは7796ドル、-40ドルとなった。
6/14のNY市場は利食い売りに押されて、小浮動となった。ダウの引け値は-17ドルとなった。
6/14の欧州市場はテクノロジー株が売られて全体を押し下げ反落となった。欧州は反落となった。
6/17日の日経225先物の寄り付き値は21000円、-30、引け値は21070円、+40円となった。
1) 本日は7月限の仕掛けを開始した。
2) 証拠金:295,908円     120%証拠金:342,890円
6/17 8月限:23000C×2売:デルタ: -0.1212
6/17 8月限:17500P×2:売りデルタ: 0.0486
6/17 デルタ総合計:-0.0726

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益+0円 (6/17現在):
6月17日の7月限オプション戦略


6/17の損益は:+0円となった。
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、一昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成31年3月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。
暴落暴騰対策
8月限23000C:21円×1.2≒25円要決済
8月限17500P:20×1.3≒25円要決済





追伸 メールアドレスが変更されました。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ はこちらへどうぞ。

メールアドレス変更に伴いブログも下記に移行する予定です
記:https://tk20190310.blog.fc2.com/
著者のメールアドレスは:TGODCANION@AB.AUONE-NET.JP
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌

同内ヘッジ戦略

6月/14日(金)6月14日の6月限オプションSQ結果
副題:(Low Risk High Return Strategy)
6/13 NYダウは26106.8ドル、+101ドル、ナスダックは7837ドル、+44ドルとなった。
6/13のNY市場は中東におけるタンカ攻撃により、原油価格が上昇し、これがエネルギー株の上昇となってダウを押上げた。ダウの引け値は+101ドルとなった。
6/13の欧州市場は中東におけるタンカ攻撃が資源株上昇もたらし、これが指数を押し上げて、小幅反発となった。欧州は小反発となった。
6/14日の日経225先物の寄り付き値は20970円、+30、引け値は21030+30円となった。
1) 本日はSQ当日、SQ値:21060.56円
2) 証拠金:0,0円     120%証拠金:0,0円
6/14 7月限:23750C×0売:デルタ: -0.0
6/14 6月限:21750C×0売:デルタ: -0.0
6/14 6月限:19250P×0:売りデルタ: 0.0
6/14 7月限:15750P×0:売りデルタ: 0.00
6/14 デルタ総合計:-0.0

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(563)+買玉利益(120)>ヘッジコスト(49)+決済損(323)+含み損(0)
合計損益+311円 (6/14現在):
6月14の6月限オプション戦略結果


6/14の損益は:+311円となった。
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、一昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成31年3月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。
暴落暴騰対策
7月限23750C:20円×1.2≒25円要決済、終了
7月限15750P:24×1.3≒30円要決済、終了
6月限21750C:円×1.2≒110円 終了
6月限19250P:57円×1.2≒70円 終了
3)6/04日の損益計算書
売玉金額:(90×3+57×3)=441円、 
買玉金額:(410+470)=880円 、売買差:439円
IV:21250C:15.25   IV:21000P:19.37
7月限21250C買37日目表120円、28日目予想値80円、差(買値410-80)=330円
7月限21000P売37日目表860円、28日目予想値796円、差(買値470-796)=-326円 
 期間利益合計=330-326=-4円(時間価値減少額)
    買玉残金:80+796=876
売玉金額:(90×3+57×3)=441円 

手元に残る金額:876+441=1317
損益予想:1317-880-105=+332円
日経225先物が現状維持であれば増益となることを意味する。
6月04日の7月限の残存日数は38日であり、6月限SQ前日の残存日数は28日である。

(1) 上図を見ると損益図の全領域がゼロラインの上方に移動した
(2) 売り玉が全部決済された
(3) 損益図が上向きのパラボラの形状となった。
  このような状態のことを日経225先物捕獲状態と称する。このような状態となったらSQまでに日経225先物が如何に変動しようとも増益が確実となる。
 これがLow Risk High Return Strategyである。

追伸 メールアドレスが変更されました。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ はこちらへどうぞ。

メールアドレス変更に伴いブログも下記に移行する予定です
記:https://tk20190310.blog.fc2.com/
著者のメールアドレスは:TGODCANION@AB.AUONE-NET.JP
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌

同内ヘッジ戦略

6月/13日(木)6月13日の6月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
6/12 NYダウは26004.8ドル、-43ドル、ナスダックは7792ドル、-29ドルとなった。
6/12のNY市場は利食い売りに押されて、下落となった。ダウの引け値は-43ドルとなった。
6/12の欧州市場は米中貿易摩擦が再懸念され、下落となった。欧州は下落となった。
6/13日の日経225先物の寄り付き値は21060円、-60、引け値は21020円、-100円となった。
1) 本日は様子見とした。
2) 証拠金:0,0円     120%証拠金:0,0円
6/13 7月限:23750C×0売:デルタ: -0.0
6/13 6月限:21750C×0売:デルタ: -0.0
6/13 6月限:19250P×0:売りデルタ: 0.0
6/13 7月限:15750P×0:売りデルタ: 0.00
6/13 デルタ総合計:-0.0

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(563)+買玉利益(120)>ヘッジコスト(45)+決済損(323)+含み損(0)
合計損益+315円 (6/13現在):
6月13日の6月限オプション戦略


6/13の損益は:+315円となった。
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、一昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成31年3月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。
暴落暴騰対策
7月限23750C:20円×1.2≒25円要決済、終了
7月限15750P:24×1.3≒30円要決済、終了
6月限21750C:円×1.2≒110円 終了
6月限19250P:57円×1.2≒70円 終了

3)6/04日の損益計算書
売玉金額:(90×3+57×3)=441円、 
買玉金額:(410+470)=880円 、売買差:439円
IV:21250C:15.25   IV:21000P:19.37
7月限21250C買37日目表120円、28日目予想値80円、差(買値410-80)=330円
7月限21000P売37日目表860円、28日目予想値796円、差(買値470-796)=-326円 
 期間利益合計=330-326=-4円(時間価値減少額)
    買玉残金:80+796=876
売玉金額:(90×3+57×3)=441円 

手元に残る金額:876+441=1317
損益予想:1317-880-105=+332円
日経225先物が現状維持であれば増益となることを意味する。
6月04日の7月限の残存日数は38日であり、6月限SQ前日の残存日数は28日である。

(1) 上図を見ると損益図の全領域がゼロラインの上方に移動した
(2) 売り玉が全部決済された
(3) 損益図が上向きのパラボラの形状となった。
  このような状態のことを日経225先物捕獲状態と称する。このような状態となったらSQまでに日経225先物が如何に変動しようとも増益が確実となる。

追伸 メールアドレスが変更されました。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ はこちらへどうぞ。

メールアドレス変更に伴いブログも下記に移行する予定です
記:https://tk20190310.blog.fc2.com/
著者のメールアドレスは:TGODCANION@AB.AUONE-NET.JP
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌
プロフィール

高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
カレンダー
05 | 2019/06 | 07
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

過去の損益値
2018年の過去の損益
月別アーカイブ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR
おすすめ
美味しいワイン
美味しい焼酎