同内ヘッジ戦略

平成29年4/27(木)5月限 オプション戦略
4/26日のNYダウは20975ドル、-21ドル、ナスダックは6025ドル、-0.27ドルとなった。
4/26日のNY市場は好調な企業決算発表が続く中、トランプ大統領の減税政策案に税源の裏付けがなく、実現性に疑問が出て、下落となった。ダウの終値は-21ドルとなった。
4/26日の欧州市場は好調な企業決算に支えられて続伸となった。欧州市場は続伸となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19210円-70、引け値は19290円、+10円となった。
2)4/27日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:693,000円  120%証拠金:812,200円
4/27:6月限20500C×2売:デルタ:-0.1834
4/27:6月限20000C×2売:デルタ:-0.4202
4/27:6月限18250P×2売:デルタ: 0.3348
4/27:6月限14000P×2売:デルタ: 0.0070
4/27:デルタ総合計:-0.2618


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(88)+買玉利益(28)>ヘッジコスト(75)+決済損(36)+含み損(14)
合計損益=-9円 (4/27現在): 
4月27日の5月限オプション戦略

4/27日の合計損益は-9円となった。

上図は4/27日の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌
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同内ヘッジ戦略

平成29年4/26(水)5月限 オプション戦略
4/25日のNYダウは20996ドル、+232ドル、ナスダックは6025ドル、+41ドルとなった。
4/25日のNY市場は好調な企業決算を追い風にして上昇し、ナスダックは6000ポイントの大台を突破した。ダウの終値は+232ドルとなった。
4/25日の欧州市場は好調な企業決算とM&Aを材料にして続伸となった。欧州市場は続伸となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19160円+70、引け値は19280円、+190円となった。
2)4/26日 本日はポジションを調整した。
取引所証拠金:695,000円  120%証拠金:814,200円
4/26:6月限20500C×2売:デルタ:-0.2032
4/26:6月限20000C×2売:デルタ:-0.4490
4/26:6月限18250P×2売:デルタ: 0.3354
4/26:6月限14000P×2売:デルタ: 0.0066
4/26:デルタ総合計:-0.3102


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(72)+買玉利益(50)>ヘッジコスト(57)+決済損(36)+含み損(44)4月26日の5月限オプション戦略

合計損益=-15円 (4/26現在): 

4/26日の合計損益は-19円となった。

上図は4/26日の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同内ヘッジ戦略

平成29年4/25(火)5月限 オプション戦略
4/24日のNYダウは20763ドル、+216ドル、ナスダックは5983ドル、+73ドルとなった。
4/24日のNY市場はフランスの大統領選挙の結果を好感して、大幅反発となった。ダウの終値は+216ドルとなった。
4/24日の欧州市場はフランスの大統領選挙の結果を好感して、続伸となった。欧州市場は続伸となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は18890円-50、引け値は19090円、+150円となった。
2)4/25日 本日はポジションを調整した。
取引所証拠金:334,000円  120%証拠金:393,600円
4/25:6月限20500C×2売:デルタ:-0.1470
4/25:6月限20250C×0売:デルタ:-0.0
4/25:6月限20125C×0売:デルタ:-0.0
4/25:6月限14000P×2売:デルタ: 0.0094
4/25:デルタ総合計:-0.1376


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(3)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(30)+買玉利益(8)>ヘッジコスト(14)+決済損(36)+含み損(2)
合計損益=-14円 (4/25現在): 

4/25日の合計損益は-14円となった。
4月25日の5月限オプション戦略

上図は4/25日の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同内ヘッジ戦略

平成29年4/24(月)5月限 オプション戦略
4/21日のNYダウは20547ドル、-30ドル、ナスダックは5910ドル、-6.2ドルとなった。
4/21日のNY市場はフランスの大統領選挙をめぐり、警戒感が台頭して、下落となった。ダウの終値は-30ドルとなった。
4/21日の欧州市場はフランスの大統領選挙をめぐり、警戒感が台頭してフランスの株価は下落したが、欧州市場全体としては続伸となった。欧州市場は続伸となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は18900円+250、引け値は18940円、+290円となった。
2)4/21日 本日はポジションを調整した。
取引所証拠金:360,000円  120%証拠金:419,600円
4/24:6月限20250C×2売:デルタ:-0.1824
4/24:6月限20125C×0売:デルタ:-0.0
4/24:6月限14000P×2売:デルタ: 0.0128
4/24:デルタ総合計:-0.1696


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(3)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(28)+買玉利益(4)>ヘッジコスト(13)+決済損(34)+含み損(4)4月24日の5月限オプション戦略

合計損益=-19円 (4/24現在): 

4/24日の合計損益は-19円となった。

上図は4/24日の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同内ヘッジ戦略

平成29年4/20(木)5月限 オプション戦略
4/19日のNYダウは20404ドル、-118ドル、ナスダックは5863ドル、+13ドルとなった。
4/19日のNY市場はIBMの悪決算や原油価格の下落がエネルギー株の下落を招き、これが悪材料となって、ダウとS&P500が続落となった。しかし、ナスダックは上昇となった。ダウの終値は-113ドルとなった。
4/19日の欧州市場は銀行株や資源株好決算発表株が買われて反発となった。欧州市場は反発となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は18400円-10、引け値は18470円、+60円となった。
2)4/20日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:351,600円  120%証拠金:410,320円
4/20:6月限20125C×2売:デルタ:-0.1400
4/20:6月限14000P×2売:デルタ: 0.0202
4/20:デルタ総合計:-0.1198


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(3)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(22)+買玉利益(1)>ヘッジコスト(12)+決済損(0)+含み損(10)
合計損益=+1円 (4/20現在): 
4月20日の5月限オプション戦略

4/20日の合計損益は+1円となった。

上図は4/20日の損益図である。

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高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

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