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我[日経225(マグロ)]を捕獲

12月/14日(金) 12月限オプション戦略結果
12/13 NYダウは24597ドル、+70ドル、ナスダックは7070ドル、-27ドルとなった。
12/13日のNY市場は米中の貿易摩擦の懸念が幾分緩和され中、好悪材料が混在しまちまちの動きとなった。ダウ平均株価は+70ドルとなった。
12/13日の欧州市場はまちまちとなった。欧州市場はまちまちとなった。
1) 本日の日経225先物の寄り付き値は21650円、-130、引け値は21300円、-480円となった。
2) 本日はSQ当日である。 SQ値:21618.88円
証拠金:0,0円    120%証拠金:0,0円
12/14:1月限24750C×0売:デルタ:-0.000
12/14:12月限23250C×0売:デルタ:-0.0
12/14:12月限20250P×0売:デルタ: 0.0
12/14:1月限16500P×0売:デルタ: 0.0000
12/14:デルタ総合計:0.0481

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益()+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(519)+買玉利益(930)>ヘッジコスト(53)+決済損(402)+含み損(0)
合計損益+994円 (12/14現在): 
12月14日の12月限オプション戦略結果


12/14の損益は:+1001円となった。
暴落対策:暴落は夜間に海外からやってくる。故にプットの売り値の1.5倍~2倍になったら買い戻すように、逆指値注文を入れることをお勧めする。
売り玉金額:(85×3+115×3)=495円 決済み
決済損:105+69円+78=252
買玉金額:(440+540)=980円 決済済み
1月限IV:22000C:16.67  1月限IV:21750P:21.84
1月限22000C買1月限SQまで36日目表250円、28日目201円、差(実440-201)=239円決済
1月限21750P買1月限SQまで36日目表720円、28日目652円、差(実540-652)=-112円決済
 期間利益合計=239-112=127円(損失)
    買玉残金:201+652=853
手元に残る金額:853+495=1348円
増益条件:売玉利益(519)+買玉利益(930)>ヘッジコスト(46)+決済損(402)+含み損(0)
現状維持でれば黒字の可能性有が確実となった。
日経225(マグロ)捕獲条件
(1) 期先の売り玉が決済されていること
(2) 損益図がゼロラインの上方に位置すること
(3) 損益図の形が上向きのパラボラの状態であること
この3条件が満たされた場合はこの先SQまでの間、日経225が如何に変化しても増益となる。これを日経225捕獲条件と称する。
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成30年11月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌
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日経225(マグロ)〕を捕獲せり

12月/13日(木) 12月限オプション戦略
12/12 NYダウは24527ドル、+157ドル、ナスダックは7098ドル、+66ドルとなった。
12/12日のNY市場は米中の貿易摩擦の懸念が幾分緩和されて、上昇したが、引けにかけて失速した。ダウ平均株価は+157ドルとなった。
12/12日の欧州市場はトランプ大統領が中国との貿易交渉において、前向きな発言がされたことが好感されて、続伸となった。欧州市場は続伸となった。
1) 本日の日経225先物の寄り付き値は21710円、+50、引け値は21850円、+190円となった。
2) 本日は様子見とした。
証拠金:0,0円    120%証拠金:0,0円
12/13:1月限24750C×0売:デルタ:-0.000
12/13:12月限23250C×0売:デルタ:-0.0
12/13:12月限20250P×0売:デルタ: 0.0
12/13:1月限16500P×0売:デルタ: 0.0000
12/13:デルタ総合計:0.0481

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益()+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(519)+買玉利益(930)>ヘッジコスト(46)+決済損(402)+含み損(0)
合計損益+1001円 (12/13現在): 
ブログ300dec13


12/13の損益は:+1001円となった。
暴落対策:暴落は夜間に海外からやってくる。故にプットの売り値の1.5倍~2倍になったら買い戻すように、逆指値注文を入れることをお勧めする。
売り玉金額:(85×3+115×3)=495円 決済み
決済損:105+69円+78=252
買玉金額:(440+540)=980円 決済済み
1月限IV:22000C:16.67  1月限IV:21750P:21.84
1月限22000C買1月限SQまで36日目表250円、28日目201円、差(実440-201)=239円決済
1月限21750P買1月限SQまで36日目表720円、28日目652円、差(実540-652)=-112円決済
 期間利益合計=239-112=127円(損失)
    買玉残金:201+652=853
手元に残る金額:853+495=1348円
増益条件:売玉利益(519)+買玉利益(930)>ヘッジコスト(46)+決済損(402)+含み損(0)
現状維持でれば黒字の可能性有が確実となった。
日経225(マグロ)捕獲条件
(1) 期先の売り玉が決済されていること
(2) 損益図がゼロラインの上方に位置すること
(3) 損益図の形が上向きのパラボラの状態であること
この3条件が満たされた場合はこの先SQまでの間、日経225が如何に変化しても増益となる。これを日経225捕獲条件と称する。
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成30年11月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌

我〔日経225(マグロ)〕を捕獲せり

12月/12日(水) 12月限オプション戦略
12/11 NYダウは24370ドル、-53ドル、ナスダックは7031ドル、-11.3ドルとなった。
12/11日のNY市場は米中の貿易摩擦が懸念材料となってダウが下落、ナスダックは反発となった。ダウ平均株価は-53ドルとなった。
12/11日の欧州市場は昨日の反動高で、反発となった。欧州市場は反発となった。
1) 本日の日経225先物の寄り付き値は21350円、+220、引け値は21660円、+530円となった。
2) 本日はポジションを調整した。
この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益()+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(519)+買玉利益(930)>ヘッジコスト(47)+決済損(402)+含み損(0)
合計損益+1000円 (12/12現在): 
12月/12日(水) 12月限オプション戦略
12/11 NYダウは24370ドル、-53ドル、ナスダックは7031ドル、-11.3ドルとなった。
12/11日のNY市場は米中の貿易摩擦が懸念材料となってダウが下落、ナスダックは反発となった。ダウ平均株価は-53ドルとなった。

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益()+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(519)+買玉利益(930)>ヘッジコスト(47)+決済損(402)+含み損(0)
合計損益+1000円 (12/12現在): 


12/12の損益は:+1000円となった。
暴落対策:暴落は夜間に海外からやってくる。故にプットの売り値の1.5倍~2倍になったら買い戻すように、逆指値注文を入れることをお勧めする。
売り玉金額:(85×3+115×3)=495円 決済み
決済損:105+69円+78=252
買玉金額:(440+540)=980円 決済済み
1月限IV:22000C:16.67  1月限IV:21750P:21.84
1月限22000C買1月限SQまで36日目表250円、28日目201円、差(実440-201)=239円決済
1月限21750P買1月限SQまで36日目表720円、28日目652円、差(実540-652)=-112円決済
 期間利益合計=239-112=127円(損失)
    買玉残金:201+652=853
手元に残る金額:853+495=1348円
増益条件:売玉利益(519)+買玉利益(930)>ヘッジコスト(47)+決済損(402)+含み損(0)
現状維持でれば黒字の可能性有が確実となった。
12月12日の12月限オプション戦略


12/12の損益は:+1000円となった。
暴落対策:暴落は夜間に海外からやってくる。故にプットの売り値の1.5倍~2倍になったら買い戻すように、逆指値注文を入れることをお勧めする。
売り玉金額:(85×3+115×3)=495円 決済み
決済損:105+69円+78=252
買玉金額:(440+540)=980円 決済済み
1月限IV:22000C:16.67  1月限IV:21750P:21.84
1月限22000C買1月限SQまで36日目表250円、28日目201円、差(実440-201)=239円決済
1月限21750P買1月限SQまで36日目表720円、28日目652円、差(実540-652)=-112円決済
 期間利益合計=239-112=127円(損失)
    買玉残金:201+652=853
手元に残る金額:853+495=1348円
増益条件:売玉利益(519)+買玉利益(930)>ヘッジコスト(47)+決済損(402)+含み損(0)
現状維持でれば黒字の可能性有が確実となった。
日経225(マグロ)捕獲条件
(1) 期先の売り玉が決済されていること
(2) 損益図がゼロラインの上方に位置すること
(3) 損益図の形が上向きのパラボラの状態であること
この3条件が満たされた場合はこの先SQまでの間、日経225が如何に変化しても増益となる。これを日経225捕獲条件と称する。
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成30年11月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌

我〔日経225(マグロ)〕を捕獲セリ

12月/11日(火) 12月限オプション戦略
12/10 NYダウは24423ドル、+34ドル、ナスダックは7020ドル、+51ドルとなった。
12/10日のNY市場は7日の反動高で小反発となった。ダウ平均株価は+34ドルとなった。
12/10日の欧州市場はイギリスのメイ主相がEU離脱の議会承認を延期したことが悪材料となり、反落となった。欧州市場は反落となった。
1) 本日の日経225先物の寄り付き値は21240円、+100、引け値は21130円、-10円となった。
2) 本日はポジションを調整した。
証拠金:0,0円    120%証拠金:0,0円
12/11:1月限24750C×0売:デルタ:-0.000
12/11:12月限23250C×0売:デルタ:-0.0
12/11:12月限20250P×0売:デルタ: 0.0
12/11:1月限16500P×0売:デルタ: 0.0000
12/11:デルタ総合計:0.0481

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益()+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(519)+買玉利益(930)>ヘッジコスト(46)+決済損(402)+含み損(0)
合計損益+1001円 (12/11現在): 
12月11日の12月限オプション戦略


12/11の損益は:+1001円となった。
暴落対策:暴落は夜間に海外からやってくる。故にプットの売り値の1.5倍~2倍になったら買い戻すように、逆指値注文を入れることをお勧めする。
売り玉金額:(85×3+115×3)=495円 決済み
決済損:105+69円+78=252
買玉金額:(440+540)=980円 決済済み
1月限IV:22000C:16.67  1月限IV:21750P:21.84
1月限22000C買1月限SQまで36日目表250円、28日目201円、差(実440-201)=239円決済
1月限21750P買1月限SQまで36日目表720円、28日目652円、差(実540-652)=-112円決済
 期間利益合計=239-112=127円(損失)
    買玉残金:201+652=853
手元に残る金額:853+495=1348円
増益条件:売玉利益(519)+買玉利益(930)>ヘッジコスト(46)+決済損(402)+含み損(0)
現状維持でれば黒字の可能性有が確実となった。
日経225(マグロ)捕獲条件
(1) 期先の売り玉が決済されていること
(2) 損益図がゼロラインの上方に位置すること
(3) 損益図の形が上向きのパラボラの状態であること
この3条件が満たされた場合はこの先SQまでの間、日経225が如何に変化しても増益となる。これを日経225捕獲条件と称する。
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成30年11月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌

同内ヘッジ戦略

12月/10日(月) 12月限オプション戦略
12/07 NYダウは24388ドル、-558ドル、ナスダックは6969ドル、-219ドルとなった。
12/07日のNY市場は11月の雇用統計が15.5万人と予想を下回ったことから、米国経済の減速が早いと解釈され、金利上昇の勢いが抑制され、ドル安が進行すると考えられ、大幅安となった。ダウ平均株価は-558ドルとなった。
12/07日の欧州市場は米中貿易摩擦の懸念が残る中、昨日の反動で小幅に反発した。欧州市場は小反発となった。
1) 本日の日経225先物の寄り付き値は21200円、-420、引け値は21140円、-480円となった。
2) 本日は様子見とした。
証拠金:0,0円    120%証拠金:0,0円
12/10:1月限24750C×0売:デルタ:-0.000
12/10:12月限23250C×0売:デルタ:-0.0
12/10:12月限20250P×0売:デルタ: 0.0
12/10:1月限16500P×0売:デルタ: 0.0000
12/10:デルタ総合計:0.0481

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益()+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(519)+買玉利益(970)>ヘッジコスト(42)+決済損(402)+含み損(0)
合計損益+1045円 (12/10現在): 
12月10日の12月限オプション戦略


12/10の損益は:+1045円となった。
暴落対策:暴落は夜間に海外からやってくる。故にプットの売り値の1.5倍~2倍になったら買い戻すように、逆指値注文を入れることをお勧めする。
売り玉金額:(85×3+115×3)=495円 決済み
決済損:105+69円+78=252
買玉金額:(440+540)=980円 決済済み
1月限IV:22000C:16.67  1月限IV:21750P:21.84
1月限22000C買1月限SQまで36日目表250円、28日目201円、差(実440-201)=239円決済
1月限21750P買1月限SQまで36日目表720円、28日目652円、差(実540-652)=-112円決済
 期間利益合計=239-112=127円(損失)
    買玉残金:201+652=853
手元に残る金額:853+495=1348円
増益条件:売玉利益(519)+買玉利益(970)>ヘッジコスト(42)+決済損(402)+含み損(0)
現状維持でれば黒字の可能性有。
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成30年11月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
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高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

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