同内ヘッジ戦略

平成29年2/24(金)3月限 オプション戦略 
2/23日のNYダウは休み20810ドル、+34ドル、ナスダックは5835ドル、-25ドルとなった。
2/23日のNY市場はトランプ大統領の議会演説を前にして、様子見状態となり、ダウは高く、ナスダックは安いと言うまちまちの動きとなった。ダウの終値は+34ドルとなった。
2/23日の欧州市場は銀行株や鉱業株が売られて小幅安となった。欧州市場は小幅安となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19250円-110、引け値は19270、-90円となった。
2) 2/24日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:343,000円  120%証拠金:404,600円
2/24:4月限21500C×2売:デルタ:-0.0422
2/24:4月限16000P×2売:デルタ: 0.0380
2/24:デルタ総合計:-0.0042
29年2月24日の3限オプション戦略


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(82)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(19)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益=63円 (2/24現在): 
2/24日合計損益は+63円となった。上図は2/24の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
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同内ヘッジ戦略

平成29年2/23(木)3月限 オプション戦略 
2/22日のNYダウは休み20775ドル、+32ドル、ナスダックは5860ドル、-5.3ドルとなった。
2/22日のNYダウはFOMCの議事要旨が発表され、これに予想程の3月利上げを示唆する文言がなく、ドルが売られた。また、フランスの大統領選挙においても極右のルペン党首が勝利する可能性が低下して、ドル安の援軍となった。ダウの終値は+32ドルとなった。
2/22日の欧州市場はほぼ横這いとなった。欧州市場は横這いとなった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19360円-30、引け値は19360、-30円となった。
2) 2/23日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:344,000円  120%証拠金:405,600円
2/23:4月限21500C×2売:デルタ:-0.0548
2/23:4月限16000P×2売:デルタ: 0.0390
2/23:デルタ総合計:-0.0158
29年2月23日の3限オプション戦略


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(82)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(17)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益=65円 (2/23現在): 
2/23日合計損益は+65円となった。上図は2/23の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同内ヘッジ戦略

平成29年2/22(水)3月限 オプション戦略 
2/21日のNYダウは休み20743ドル、+118ドル、ナスダックは5865ドル、+27ドルとなった。
2/21日のNYダウはトランプ大統領の経済政策に対する楽観的見方が優勢となり、3指数共に最高値を更新した。ダウの終値は+118ドルとなった。
2/21日の欧州市場はユーロ圏の(PMI)が底堅い値であったことが、景気に対する楽観的見方が広がり、続伸となった。欧州市場は続伸となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19440円+60、引け値は19390、+10円となった。
2) 2/22日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:344,000円  120%証拠金:405,600円
2/22:4月限21500C×2売:デルタ:-0.0606
2/22:4月限16000P×2売:デルタ: 0.0390
2/22:デルタ総合計:-0.0216


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)29年2月22日の3限オプション戦略

売玉利益(78)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(16)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益=62円 (2/22現在): 
2/22日合計損益は+62円となった。上図は2/22の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同内ヘッジ戦略

平成29年2/21(火)3月限 オプション戦略 
2/20日のNYダウは休みドル、+0ドル、ナスダックは休みドル、+0ドルとなった。
2/20日の ダウの終値は+0ドルとなった。
2/17日の欧州市場は売りと買い物が交錯して、横這いとなった。欧州市場は横這いとなった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19240円-10、引け値は19380、+130円となった。
2) 2/21日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:351,000円  120%証拠金:412,600円
2/21:4月限21500C×2売:デルタ:-0.0654
2/21:4月限16000P×2売:デルタ: 0.0412
2/21:デルタ総合計:-0.0242
29年2月21日の3限オプション戦略


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(74)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(18)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益=56円 (2/21現在): 
2/21日合計損益は+56円となった。上図は2/21の損益図である。

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同内ヘッジ戦略

平成29年2/20(月)3月限 オプション戦略 
2/17日のNYダウは20624ドル、+4.2ドル、ナスダックは5838ドル、+23ドルとなった。
2/17日のNY市場は利食い売りと買い物が交錯して、高安まちまちの動きとなった。 ダウの終値は+4.2ドルとなった。
2/17日の欧州市場は売りと買い物が交錯して、横這いとなった。欧州市場は横這いとなった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19150円-50、引け値は19250、+50円となった。
2) 2/20日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:358,000円  120%証拠金:419,600円
2/20:4月限21500C×2売:デルタ:-0.0584
2/20:4月限16000P×2売:デルタ: 0.0528
2/20:デルタ総合計:-0.0056
29年2月20日の3限オプション戦略


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(68)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(16)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益=52円 (2/20現在): 
2/20日合計損益は+52円となった。上図は2/20の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

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