同外ヘッジ戦略

10月/18日(水) 11月限オプション戦略 
10/17日のNYダウは22997ドル、+40ドル、ナスダックは6623ドル、-0.35ドルとなった。
10/17日のNY市場は堅調な決算発表とオバマケアを巡る応急処置により続伸となり、ダウが2万3千ドルを突破する場面もあった。ダウの終値は+40ドルとなった。
10/17日の欧州市場は指数を牽引するような大きな材料がなく、反落となった。 欧州市場は反落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は21360円+10、引け値は21350円、+0円となった。
2) 本日は様子見とした。

証拠金:387,800円  120%証拠金:455,560円
10/18:12月限23500C×2売:デルタ:-0.0688
10/18:12月限17250P×2売:デルタ: 0.0344
10/18:デルタ総合計:-0.0344

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(36)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(2)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益+34円 (10/18現在):           

10/18日の合計損益34円となった。
10月18日の11月限オプション戦略


上図は10/18日の損益図である。
 

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
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同外ヘッジ戦略

10月/17日(火) 11月限オプション戦略 
10/16日のNYダウは22956ドル、+85ドル、ナスダックは6624ドル、+18ドルとなった。
10/16日のNY市場は企業の堅調な決算発表と金利の上昇による銀行株上昇に牽引されて続伸となった。ダウの終値は+85ドルとなった。
10/16日の欧州市場は指数を牽引するような大きな材料がなく、ほぼ横這いとなった。 欧州市場は横這いとなった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は21350円+80、引け値は21350円、+80円となった。
2) 本日は様子見とした。

証拠金:404,800円  120%証拠金:472,560円
10/17:12月限23500C×2売:デルタ:-0.0814
10/17:12月限17250P×2売:デルタ: 0.0432
10/17:デルタ総合計:-0.0382

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(18)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(2)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益+16円 (10/17現在):           

10/17日の合計損益16円となった。
10月17日の11月限オプション戦略


上図は10/17日の損益図である。
 

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
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同外ヘッジ戦略

10月/16日(月) 11月限オプション戦略 
10/13日のNYダウは22871ドル、+30ドル、ナスダックは6605ドル、+14ドルとなった。
10/13日のNY市場は堅調な経済指標とハイテク株に牽引されて反発となった。ダウの終値は+30ドルとなった。
10/13日の欧州市場は医薬品株や大手化学株が牽引して上昇となった。 欧州市場は上昇となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は21240円+80、引け値は21270円、+110円となった。
2) 本日は11月限の仕掛けを開始した。

証拠金:419,800円  120%証拠金:487,560円
10/16:12月限23500C×2売:デルタ:-0.0966
10/16:12月限17250P×2売:デルタ: 0.0480
10/16:デルタ総合計:-0.0486

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益+0円 (10/16現在):           

10/16日の合計損益0円となった。
10月16日の11月限オプション戦略


上図は10/16日の損益図である。
 

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
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同外ヘッジ戦略

10月/13日(金) 10月限オプション戦略結果 
10/12日のNYダウは22841ドル、-31ドル、ナスダックは6591ドル、-12ドルとなった。
10/12日のNY市場は悪い決算を発表した銀行株が売られ、またAT&Tが加入者数の減少を発表したことも悪材料となり、反落となった。ダウの終値は-31ドルとなった。
10/12日の欧州市場はスペインのカタルーニア州の独立を廻る混乱が小康状態となり、様子見状態となって横這いとなった。 欧州市場は横這いとなった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は20960円+10、引け値は21160円、+210円となった。
2) 本日は10月限SQ当日である。SQ値:20957.62円

証拠金:335,054円  120%証拠金:443,265円
10/13:11月限21250C×0売:デルタ:-0.
10/13:11月限19250P×0売:デルタ: 0.0
10/13:11月限15250P×0売:デルタ: 0.0
10/13:デルタ総合計:-0.0

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(188)+買玉利益(532)>ヘッジコスト(126)+決済損(513)+含み損(0)
合計損益+81円 (10/13現在):           

10/13日の合計損益81円となった。
10月13日の10月限オプション戦略


上図は10/13日の損益図である。
 

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同外ヘッジ戦略

10月/12日(木) 10月限オプション戦略 
10/11日のNYダウは22872ドル、+42ドル、ナスダックは6603.5ドル、+16.3ドルとなった。
10/11日のNY市場は消費関連株がかわれ、税制改革の材料も支援して、最高値を更新した。ダウの終値は+42ドルとなった。
10/11日の欧州市場はスペインのカタルーニア州の独立を廻る混乱が小康状態となり、様子見状態となって横這いとなった。 欧州市場は横這いとなった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は20950円+80、引け値は20950円、+80円となった。
2) 本日は11月限を決済した。

証拠金:335,054円  120%証拠金:443,265円
10/12:11月限21250C×0売:デルタ:-0.
10/12:11月限19250P×0売:デルタ: 0.0
10/12:11月限15250P×0売:デルタ: 0.0
10/12:デルタ総合計:-0.0

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(188)+買玉利益(593)>ヘッジコスト(71)+決済損(559)+含み損(0)
合計損益+151円 (10/12現在): 

10/12日の合計損益151円となった。
10月12日の10月限オプション戦略


上図は10/12日の損益図である。
 

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高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

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