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同内ヘッジ戦略

3月/26日(火)3月26日の4月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
3/25 NYダウは25516ドル、+14ドル、ナスダックは7637ドル、-5.1ドルとなった。
3/25のNY市場は長期金利と短期金利が逆転して、世界的景気低迷の不安が生じ、小浮動となった。ダウの引け値は+14ドルとなった。
3/25の欧州市場はユーロ圏と米国の製造業購買担当者景気指数(PMI)が軟化して、世界的景気減速懸念が台頭して、続落となった。
本日の日経225先物の寄り付き値は20990円、-350、引け値は20740円、-600円となった。
1) 26日は様子見とした。
2) 証拠金:0,000円     120%証拠金:0,0円
3/26 5月限:23500C×2売:デルタ: -0.1480
3/26 4月限:21875C×3売:デルタ: -0.7323
3/26 4月限:19875P×3:売りデルタ: 0.0423
3/26 5月限:16250P×2:売りデルタ: 0.0000
3/26 デルタ総合計:-0.8380

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(389)+買玉利益(127)>ヘッジコスト(93)+決済損(192)+含み損(0)
合計損益+231円 (3/26現在): 
3月26日の4月限オプション戦略


3/26の損益は:+231円となった。
暴落対策:暴落は夜間に海外からやってくる。故にプットの売り値の1.3倍~2倍になったら買い戻すように、逆指値注文を入れることをお勧めする。
夜間の暴落暴騰対策:逆指値:5月限、21875C:100×1.3≒130円、19875P:105×1.3≒140
売り:105×3+100×3=615、 買:410円+395円=805円
取引所証拠金:0,000円,  12%証拠金:0,00円  (3/25日)ここからは25日のままである。
IV:21500C:12.36  IV:21250P:15.43
5月限21500C買46日目表170円、28日目101円、差(実410-101)=309円
5月限21250P買46日目表605円、28日目509円、差(実395-509)=-114円
 期間利益合計=309-114=195円(損失)
    買玉残金:101+509=610
手元に残る金額:610+615-180=1045円
増益条件=1045―805=+240円
現状維持でれば黒字の可能性有。
3月25日の5月限の残存日数は46日であり、4月限SQ前日の残存日数は28日であることを意味する。

 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、一昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成31年3月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。

追伸 メールアドレスが変更されました。


データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちらへどうぞ。
メールアドレス変更に伴いブログも下記に移行する予定です
記:https://tk20190310.blog.fc2.com/
著者のメールアドレスは:TGODCANION@AB.AUONE-NET.JP
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌
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同内ヘッジ戦略

3月/25日(月)3月25日の4月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
3/22 NYダウは25502ドル、-460ドル、ナスダックは7642ドル、-196ドルとなった。
3/22のNY市場は長期金利と短期金利が逆転して、世界的景気低迷の不安が生じ、大幅下落となった。ダウの引け値は-460ドルとなった。
3/22の欧州市場はユーロ圏と米国の製造業購買担当者景気指数(PMI)が軟化して、世界的景気減速懸念が台頭して、下落となった。
本日の日経225先物の寄り付き値は20990円、-350、引け値は20740円、-600円となった。
1) 22日の夜間と本日でポジションを調整した。
2) 証拠金:0,000円     120%証拠金:0,0円
3/25 5月限:23500C×2売:デルタ: -0.1026
3/25 4月限:21875C×3売:デルタ: -0.4236
3/25 4月限:20875P×0:売りデルタ: 0.0
3/25 4月限:19875P×3:売りデルタ: 0.3981
3/25 5月限:16250P×2:売りデルタ: 0.0000
3/25 デルタ総合計:-0.1281

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(290)+買玉利益(264)>ヘッジコスト(262)+決済損(192)+含み損(0)
合計損益+100円 (3/25現在): 
3月25日の4月限オプション戦略


3/25の損益は:+100円となった。
暴落対策:暴落は夜間に海外からやってくる。故にプットの売り値の1.3倍~2倍になったら買い戻すように、逆指値注文を入れることをお勧めする。
夜間の暴落暴騰対策:逆指値:5月限、21875C:100×1.3≒130円、19875P:105×1.3≒140
売り:105×3+100×3=615、 買:410円+395円=805円
取引所証拠金:0,000円,  12%証拠金:0,00円  (3/25日)
IV:21500C:12.36  IV:21250P:15.43
5月限21500C買46日目表170円、28日目101円、差(実410-101)=309円
5月限21250P買46日目表605円、28日目509円、差(実395-509)=-114円
 期間利益合計=309-114=195円(損失)
    買玉残金:101+509=610
手元に残る金額:610+615-180=1045円
増益条件=1045―805=+240円
現状維持でれば黒字の可能性有。
3月25日の5月限の残存日数は46日であり、4月限SQ前日の残存日数は28日であることを意味する。

 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、一昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成31年3月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。

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同内ヘッジ戦略

3月/22日(金)3月22日の4月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
3/20 NYダウは25745ドル、-141ドル、ナスダックは7728ドル、+5.0ドルとなった。
3/20のNY市場は21日のFOMCはハト派的スタンスとなり、金融株がうられてダウを引き下げた。ダウ平均株価は-141ドルとなった。
3/20の欧州市場は利食い売りにおされて、下落となった。
1) 本日の日経225先物の寄り付き値は21410円、-20、引け値は21340円、-90円となった。
2) 本日はポジションを調整した。
3) 証拠金:201,100円     120%証拠金:235,520円
3/22 5月限:23500C×2売:デルタ: -0.1810
3/22 4月限:21875C×3売:デルタ: -0.9681
3/22 4月限:20875P×3:売りデルタ: 0.4593
3/22 5月限:16250P×2:売りデルタ: 0.0000
3/22 デルタ総合計:-0.6898

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(123)+買玉利益(15)>ヘッジコスト(69)+決済損(12)+含み損(15)
合計損益+42円 (3/22現在): 
3月22日の4月限オプション戦略


3/22の損益は:+42円となった。
暴落対策:暴落は夜間に海外からやってくる。故にプットの売り値の1.3倍~2倍になったら買い戻すように、逆指値注文を入れることをお勧めする。
夜間の暴落暴騰対策:逆指値:5月限、21875C:100×1.3≒130円、20875P:115×1.3≒150
売り:100×3+115×3=645、 買:410円+395円=805円
取引所証拠金:611,000円,  12%証拠金:768,600円  (3/22日)
IV:21500C:8.92  IV:21250P:18.62
5月限21500C買49日目表355円、28日目285円、差(実410-285)=125円
5月限21250P買49日目表410円、28日目275円、差(実395-275)=120円
 期間利益合計=125+120=245円(損失)
    買玉残金:285+275=560
手元に残る金額:560+645=1205円
増益条件=1205―805=+400円
現状維持でれば黒字の可能性有。
3月22日の5月限の残存日数は49日であり、4月限SQ前日の残存日数は28日であることを意味する。

 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、一昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成31年3月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。

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データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
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3月/20日(水)3月20日の4月限オプション戦略
副題:(Low Risk High Return Strategy)
3/19 NYダウは25887ドル、-26ドル、ナスダックは7723ドル、+9.4ドルとなった。
3/19のNY市場は21日のFOMCを前に様子見状態となり、小浮動となった。ダウ平均株価は-26ドルとなった。
3/19の欧州市場はM&Aの期待で自動車株が買われて、続伸となった。
1) 本日の日経225先物の寄り付き値は21410円、+0、引け値は21370円、-40円となった。
2) 本日は様子見とした。
3) 証拠金:201,100円     120%証拠金:235,520円
3/20 5月限:23500C×2売:デルタ: -0.0944
3/20 5月限:16250P×2:売りデルタ: 0.0116
3/20 デルタ総合計:-0.0828

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(58)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(12)+決済損(12)+含み損(0)
合計損益+34円 (3/20現在): 
3月20日の4月限オプション戦略


3/20の損益は:+34円となった。
暴落対策:暴落は夜間に海外からやってくる。故にプットの売り値の1.3倍~2倍になったら買い戻すように、逆指値注文を入れることをお勧めする。
夜間の暴落暴騰対策:逆指値:5月限、23500C:23×1.3≒30円、16250P:20×1.3≒26
売り:23×2+20×2=86、 買:4円+5円+6円+6円=21
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、一昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成31年3月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。

追伸 メールアドレスが変更されました。


データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちらへどうぞ。
メールアドレス変更に伴いブログも下記に移行する予定です
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同内ヘッジ戦略

3月/19日(火)3月19日の4月限オプション戦略
3/18 NYダウは259148ドル、+65ドル、ナスダックは7714ドル、+25ドルとなった。
3/18のNY市場は21日のFOMCを前に様子見状態となり、小浮動となった。ダウ平均株価は+65ドルとなった。
3/18の欧州市場はドイツ銀行を巡るM&Aの動きが買い材料となって、続伸となった。
1) 本日の日経225先物の寄り付き値は21410円、+0、引け値は21370円、-40円となった。
2) 本日は様子見とした。
3) 証拠金:201,000円     120%証拠金:235,400円
3/19 5月限:23500C×2売:デルタ: -0.1082
3/19 5月限:16250P×2:売りデルタ: 0.0000
3/19 デルタ総合計:-0.1082

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(46)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(11)+決済損(12)+含み損(0)
合計損益+23円 (3/19現在): 
3月19日の4月限オプション戦略


3/19の損益は:+23円となった。
暴落対策:暴落は夜間に海外からやってくる。故にプットの売り値の1.3倍~2倍になったら買い戻すように、逆指値注文を入れることをお勧めする。
夜間の暴落暴騰対策:逆指値:5月限、23500C:23×1.3≒30円、16250P:20×1.3≒26
売り:23×2+20×2=86、 買:4円+5円+6円+6円=21
 先に「新オプション投資オウハウ集」を発表したが、これには欠点があり、保合相場の場合に機能しないことが、一昨年の7月、8月、9月限相場でわかった。その欠点を克服するような、戦略が明らかとなり、改訂版に記述した。改訂の要旨はコンバージョンやリバーサルのように、SQの前日までに、3条件をクリアすれば、SQ当日に日経225先物が如何に変動しようとも増益となる戦略である。平成31年3月限はこの戦略を使用した戦略であった。興味ある方は連絡して下さい。

追伸 メールアドレスが変更されました。


データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
メールアドレス変更に伴いブログも下記に移行する予定です
記:https://tk20190310.blog.fc2.com/
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プロフィール

高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

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