同内ヘッジ戦略

平成29年3/24(金)4月限 オプション戦略
3/23日のNYダウは20656ドル、-4.7ドル、ナスダックは5817ドル、-3.9ドルとなった。
3/23日のNY市場はオバマケア代替法案の採決が延期されたことが、悪材料となり、小幅続落となった。ダウの終値は-4.7ドルとなった。
3/23日の欧州市場は旅行や小売り関連株が牽引して反発となった。欧州市場は反発となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は18930円+0、引け値は19140円、+210円となった。
2) 3/24日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:351,400円  120%証拠金:413,880円
3/24:5月限21500C×2売:デルタ:-0.0432
3/24:5月限16250P×0売:デルタ: 0.00
3/24:5月限16000P×2売:デルタ: 0.0462
3/24:デルタ総合計:0.0030


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(3)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(60)+買玉利益(1)>ヘッジコスト(8)+決済損(4)+含み損(0)
合計損益=+49円 (3/24現在): 3月24日の4月限オプション戦略


3/24日の合計損益は+49円となった。

上図は3/24の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
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同内ヘッジ戦略

平成29年3/23(木)4月限 オプション戦略
3/22日のNYダウは20661ドル、-6.7ドル、ナスダックは5821ドル、+27ドルとなった。
3/22日のNY市場は押し目買いが入り、ナスダックとS&P500が反発した。しかしNYダウは続落となった。ダウの終値は-6.7ドルとなった。
3/22日の欧州市場は銀行株とオランダの大手セキユリテー会社(ジェムアルト、GTO.AS)が売られ、これが悪材料となって続落となった。欧州市場は続落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は18930円+20、引け値は18930円、+20円となった。
2) 3/23日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:356,400円  120%証拠金:418,880円
3/23:5月限21500C×2売:デルタ:-0.0426
3/23:5月限16250P×0売:デルタ: 0.00
3/23:5月限16000P×2売:デルタ: 0.0652
3/23:デルタ総合計:0.0226


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(3)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(50)+買玉利益(5)>ヘッジコスト(8)+決済損(4)+含み損(0)
合計損益=+43円 (3/23現在): 3月23日の4月限オプション戦略


3/23日の合計損益は+43円となった。

上図は3/23の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同内ヘッジ戦略

平成29年3/22(水)4月限 オプション戦略
3/21日のNYダウは20668ドル、-237ドル、ナスダックは5793ドル、-107ドルとなった。
3/21日のNY市場はトランプ政権の減税政策の実施が遅れる懸念が出て、これが悪材料となって利食い急ぎとなり、大幅下落となった。ダウの終値は-237ドルとなった。
3/21日の欧州市場は米国のトランプ政権の減税政策の実施が遅れる懸念が出て、これが悪材料となって続落となった。続落となった。欧州市場は続落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は18940円-370、引け値は18910円、-400円となった。
2) 3/22日 本日はポジションを調整した。
取引所証拠金:363,400円  120%証拠金:425,880円
3/22:5月限21500C×2売:デルタ:-0.0378
3/22:5月限16250P×0売:デルタ: 0.00
3/22:5月限16000P×2売:デルタ: 0.0762
3/22:デルタ総合計:0.0384
3月22日の4月限オプション戦略


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(3)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(44)+買玉利益(9)>ヘッジコスト(9)+決済損(4)+含み損(4)
合計損益=+36円 (3/22現在): 

3/22日の合計損益は+36円となった。

上図は3/22の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同内ヘッジ戦略

平成29年3/21(火)4月限 オプション戦略
3/17日のNYダウは20914ドル、-19ドル、ナスダックは5901ドル、+0.2ドルとなった。
3/17日のNY市場はFRBの利上げが緩慢ものになるとの観測が多く、一段と上昇すると見込んだ向きの売りが出て、下落となった。ダウの終値は-19ドルとなった。
3/17日の欧州市場はECB理事の一人が利上げ時期の検討開始に言及したと伝えられ、これが悪材料となって、小浮動となった。欧州市場は小幅続伸となった。
3/17日のNYダウは20914ドル、-19ドル、ナスダックは5901ドル、+0.2ドルとなった。
3/20日のNYダウは20905ドル、-8.7ドル、ナスダックは5901ドル、+0.5ドルとなった。
3/20日の欧州市場は原油価格の下落が悪材料となって反落となった。欧州市場は反落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19250円-100、引け値は19310円、-40円となった。
2) 3/21日 様子見とした。
取引所証拠金:350,400円  120%証拠金:412,880円3月21日の4月限オプション戦略

3/21:5月限21500C×2売:デルタ:-0.0630
3/21:5月限16250P×2売:デルタ: 0.0420
3/21:デルタ総合計:-0.0210


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(3)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(52)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(11)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益=+41円 (3/21現在): 

3/21日の合計損益は+41円となった。

上図は3/21の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

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同内ヘッジ戦略

平成29年3/17(金)4月限 オプション戦略
3/16日のNYダウは20934ドル、-15.5ドル、ナスダックは5900ドル、+0.71ドルとなった。
3/16日のNY市場はFRBが0.25%の金利上げを実施したが、今後の利上げペースに関する言及がなかったので、一部の警戒感が薄れ、株価が上昇したが、この日は利食い売りに押されて、下落となった。ダウの終値は-15.5ドルとなった。
3/16日の欧州市場はFRBの結果とオランダの選挙結果を好感して、続伸となった。
欧州市場は続伸となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は19330円-110、引け値は19350円、-90円となった。
2) 3/17日 様子見とした。
取引所証拠金:357,000円  120%証拠金:419,800円
3/17:5月限21500C×2売:デルタ:-0.0656
3/17:5月限16250P×2売:デルタ: 0.0390
3/17:デルタ総合計:-0.0266
3月17日の4月限オプション戦略


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(3)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(48)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(8)+決済損(0)+含み損(0)
合計損益=+40円 (3/17現在): 

3/17日の合計損益は+40円となった。

上図は3/17の損益図である。

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高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

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