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同内ヘッジ戦略

平成28001/29(金)2月限のオプション戦略。
1/28日のNYダウ:16069ドル、+125ドル、ナスダックは:4506ドル、+38ドルとなった。
1/28日のNY市場は原油価格の上昇やフェイスブックの好決算が好感されて反発した。最終的にダウの終値は+125ドルとなった。
1/28日の欧州市場はスイスの製薬会社(ロッシユ)の軟調な決算が嫌気されて、反落した。株価指数も反落して取引を終えた。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は17100円、+40円、引け値は17640円、+580円となった。
2) 本日は様子見とした。
取引所証拠金:558,352円  120%証拠金:653,022円
1/29:3月限20250C×2売:デルタ:-0.0582
1/29:3月限11500P×2売:デルタ: 0.0222
1/29:デルタ総合計:-0.0360


この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(144)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(50)+決済損(54)+含み損(0)
合計損益=+40円 (1/29現在): 

1/29日合計損益は+40円となった。上図は1/29の損益図である。1月29日の2月限オプション戦略


データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ はこちらへどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。
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プロフィール

高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

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