同内ヘッジ戦略
平成29年2/07(火)2月限 オプション戦略
2/6日のNYダウは20052ドル、-19ドル、ナスダックは5663ドル、-3.2ドルとなった。
2/6日のNY市場は原油価格の下落がエネルギー関連株の売りを誘発し、ダウが小幅安となった。 ダウの終値は-19ドルとなった。
2/6日の欧州市場はイタリアの銀行経営を巡る懸念が再燃し、さらに自動車株に対する投資判断の引き下げもあって、反落となった。欧州市場は反落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は18830円-120、引け値は18880、-70円となった。
2) 2/7日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:403,600円 120%証拠金:524,720円
2/7:3月限21500C×2売:デルタ:-0.0156
2/7:3月限20375C×2売:デルタ:-0.1334
2/7:3月限18125P×0売:デルタ: 0.0
2/7:3月限17750P×2売:デルタ: 0.3176
2/7:3月限15500P×2売:デルタ: 0.0202
2/7:デルタ総合計:0.1888
この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(288)+買玉利益(160)>ヘッジコスト(121)+決済損(216)+含み損(0)
合計損益=111円 (2/7現在):
2/7日合計損益は+111円となった。上図は2/7の損益図である。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌
2/6日のNYダウは20052ドル、-19ドル、ナスダックは5663ドル、-3.2ドルとなった。
2/6日のNY市場は原油価格の下落がエネルギー関連株の売りを誘発し、ダウが小幅安となった。 ダウの終値は-19ドルとなった。
2/6日の欧州市場はイタリアの銀行経営を巡る懸念が再燃し、さらに自動車株に対する投資判断の引き下げもあって、反落となった。欧州市場は反落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は18830円-120、引け値は18880、-70円となった。
2) 2/7日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:403,600円 120%証拠金:524,720円
2/7:3月限21500C×2売:デルタ:-0.0156
2/7:3月限20375C×2売:デルタ:-0.1334
2/7:3月限18125P×0売:デルタ: 0.0
2/7:3月限17750P×2売:デルタ: 0.3176
2/7:3月限15500P×2売:デルタ: 0.0202
2/7:デルタ総合計:0.1888
この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(288)+買玉利益(160)>ヘッジコスト(121)+決済損(216)+含み損(0)
合計損益=111円 (2/7現在):
2/7日合計損益は+111円となった。上図は2/7の損益図である。
データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。
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