fc2ブログ

同内ヘッジ戦略

平成29年2/07(火)2月限 オプション戦略 
2/6日のNYダウは20052ドル、-19ドル、ナスダックは5663ドル、-3.2ドルとなった。
2/6日のNY市場は原油価格の下落がエネルギー関連株の売りを誘発し、ダウが小幅安となった。 ダウの終値は-19ドルとなった。
2/6日の欧州市場はイタリアの銀行経営を巡る懸念が再燃し、さらに自動車株に対する投資判断の引き下げもあって、反落となった。欧州市場は反落となった。
1) 本日の日経ダウ先物の寄り付き値は18830円-120、引け値は18880、-70円となった。
2) 2/7日 本日は様子見とした。
取引所証拠金:403,600円  120%証拠金:524,720円
2/7:3月限21500C×2売:デルタ:-0.0156
2/7:3月限20375C×2売:デルタ:-0.1334
2/7:3月限18125P×0売:デルタ: 0.0
2/7:3月限17750P×2売:デルタ: 0.3176
2/7:3月限15500P×2売:デルタ: 0.0202
2/7:デルタ総合計:0.1888

29年2月7日の2限オプション戦略

この戦略が増益となるためには(1)式を満足しなければならない。
売玉利益(0)+買玉利益(0)>ヘッジコスト(0)+決済損(0)+含み損(0)・・・・(1)
売玉利益(288)+買玉利益(160)>ヘッジコスト(121)+決済損(216)+含み損(0)
合計損益=111円 (2/7現在): 
2/7日合計損益は+111円となった。上図は2/7の損益図である。

データとグラフはニューラルネット社の提供によるものである。

ニューラルネット社のURL:http://www.neuralnet.co.jp/ は こちら へどうぞ。
著者のメールアドレスは:TGODCANION@U01.GATE01.COM
セキュリティーの都合により、全角英数字を使用しています。実際にメールする時は半角英数字をご使用下さい。 高碕紘誌
スポンサーサイト



プロフィール

高崎 紘誌

Author:高崎 紘誌
   
日経225先物・オプション研究家
埼玉県春日部市に住む老人でありますが、8年ほどオプションを研究しましたので、成果を披露したいと思います。
写真はウオーキングを楽しむ筆者

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
カレンダー
01 | 2017/02 | 03
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 - - - -
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

過去の損益値
2018年の過去の損益
月別アーカイブ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR
おすすめ
美味しいワイン
美味しい焼酎